大势猜想：短期市场风险加剧
实现概率：85%
期指今日早盘继续高开高走，下午开盘后继续上扬，但盘中出现跳水，几近翻绿，不过随后指数再次拉高，主力合约涨逾1.5%，并向历史高点3768逼近。截至收盘，IF1503涨1.52%，报3765.0点，继续刷新上市以来收盘价新高；沪深300涨1.39%，报3757.12点。
股指走势方面，周二，早盘沪深两市高开高走，维持震荡走高。午后两市冲高回落，沪指3500点得而复失，临近两市收盘拉升。盘中，沪指最高上探3504.12点，创2008年6月以来(81个月)新高；深成指最高上探12190.28点，再创2011年8月以来(43个月)新高；创业板指全天宽幅震荡，盘中最高上探2164.49点，再创历史新高。
截至收盘，两市成交11173亿元，85只股涨停，1600只股飘红。沪指报3502.85点，涨53.55点，涨幅1.55%，成交6015亿；深成指报12169.5点，涨151.75点，涨幅1.26%，成交5158亿。
申万期货分析师汪洋表示，资金面上，上周三和周四冻结的新股申购巨额资金在本周初解冻，上周五融资余额突破1.3万亿，也均对股指形成支撑。
l 提高资金配置效率
后市策略：目前短期已经积累了大量获利盘，市场本来就存在较大的抛压，而市场杀跌加剧了这方面压力，预计短期内资金将继续流出市场，建议投资者近日保持谨慎，暂且轻仓观望为宜。
IH1606的标的上证50是大内一手操纵的，操纵出这个局面，是不是让人很恶心啊，是的，大家一起吐吧！
根据数据进行测算，VN30的年化基差率分布显然与IC存在较大出入。由于β值相等理论的存在，交易时可以通过做平不同期限合约基差，来构建跨期套利策略。在不考虑交易手续费、保证金等支出，以每日收盘价计算，经过数据测试，该策略在越南期指上有相当不俗的表现。
图4为VN30跨期套利策略收益
l 价格发现
因此可以认为，在交割日里，交割合约和现货价格的差值主要由现货的走势决定。一方面，交割日交割合约的流动性下降，另一方面最后两个小时期货价格一直跟踪现货指数的平均价格波动，而平均价格波动的更平稳，所以最后两个小时的期现价差更多取决于现货指数的走势。
（作者单位：永安期货）
本文源自中国证券报
关于降zhun这个消息市场已经反应了，所以出来就是一个早晚的事情，不会对市场有什么大的影响了！
总体来说，在指数持续探底的过程中，上周期指持仓出现大幅回落，同时多空资金持仓也有不同程度下降。预计期指经过前期连续调整，短线继续下行空间有限，后市或呈现触底企稳走势。
图为历次交割日，中证500股指期货交割合约收盘价和交割价的差值
引用地址:https://www.cha65.net/202304/24788.html
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