比特币以及其它数字货币的量化交易通常也可以称之为“程序化交易”，指通过交易所提供的API接口，使用程序自动获取行情、分析、买卖，期望从中获利或实现其它功能。当前，量化交易在数字货币领域已经十分普遍，各种交易策略活跃着市场，竞争也趋向激烈。
量化交易并不全是普通人理解的那样高大上，需要高深的数学和编程技巧，也可以用来完成一些很普通的工作，比如价格预警、账户监控、数据统计等；也可以用于简单的辅助交易，比如买入众多山寨币，切分大单（冰山委托）等；这些都属于量化的范畴。当然，想从市场中获利，从来都不是一件简单的事，需要不断地学习和思考。
有了三角对冲，自然就有更多货币对冲啦，一款EA可以同时观测几十个货币对，从中筛选某三种的套利机会。因为某一种货币对的报价偏离造成了套利机会，这样只需要三个货币对即可完成，而不需要更多，这个EA就是找出这个报价偏离的货币对，并迅速计算出用哪三种货币对套利盈利最高。
他最后总结，如果我们在一个赌局里面知道赌胜和赌输的赔率是B，并且我们知道我们的胜率是P，Q是我们的败率，就是1减P，那我们每次应该下的赌本应该是F，它是一个比例，按照凯利公式在数学上可以严格证明你的资金将永远不可能耗尽，并且你资本的增长速度永远是最快的。
用期权和股指期货做对冲有什么区别呢？
标普零售ETF SPDR S&P Retail ETF（XRT）：正相关
香农毕竟是数学泰斗，不太好亲自参加，索普就关在家里训练自己快速地心算凯利公式，这个公式其实也挺简单，他训练了一个礼拜之后，他发现自己心算凯利公式非常快，到晚上就去拉斯维加斯了。
问：欢迎广发基金量化投资部总经理陈甄璞老师做客今日头条财经频道和新华财经线上访谈栏目《投基方法论》，其实很多读者都对量化对冲基金比较陌生，请问量化对冲基金是一类什么样的产品，为什么从去年以来受到的关注度在提升？
这是沪铜的电子盘（图2），他们的效率一样非常高，国内跌海外马上会跌，海外涨国内马上会涨，你不用担心它们的价格会走偏，事实上它们的价格就是一模一样的。
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什么时候在交易中使用对冲？
另外的一些几十种货币之间的对冲模型，用的不是这个简单的套利原理，小编确实也不太懂，就无法为大家解释了。
对冲几乎可以发生在任何地方，但它已成为金融市场、企业管理和赌博的一个特别重要的方面。与任何其他风险/回报交易一样，对冲交易会降低相关方的回报率，但它可以提供显著的下行风险保护。
1、货币利息差套利。利息差可以通过炒作一国货币汇率获得。
2、换股套利，即买入价格偏低的可换股债券，同时沽空正股，反之亦然。
3、长短仓。即同时买入即沽空股票。
4、期货管理，即持有各种衍生工具长短仓。
5、宏观管理，即熟知世界各国经济运行状况，利用突发政经事件进行趋势交易。
为什么说对冲是套利衍生的产物，因为套利在一般情况下是成立的，但是在市场价格波动的情况下，还是刚才那个例子，决定两种货币汇率相对变化的因素，不一定是利率差，也存在较大的短期波动风险，所以为了避免这种风险，大家会签订一个远期合约，用以对冲短期的市场汇率风险，达到稳定赚取套利利润的目的，而这就是所谓的风险对冲。
n投资策略：赫富投资拟以量化分析为方法论基础，使用多个弱相关策略构建投资组合，利用数学模型控制各个时期各品种的投资比例，通过算法交易等方式下单操作，以期望达到较高收益风险比的投资目标。通过数学统计模型，从历史数据中寻找出市场规律。赫富目前有三条产品策略线：指数增强策略、量化对冲策略、CTA策略。指增策略利用基本面、技术面、情绪面等指标作为信号来选出能跑赢大盘的股票，并同时减少和大盘的偏离度，风险敞口暴露方面控制得非常严格。量化对冲策略通过量化选股模型构造出一组具有超额收益的股票多头组合，辅以股指期货进行对冲，获取超额绝对收益。CTA策略采用量化模型交易期货，交易标的包括金融期货和商品期货，用程序化方法来实现全自动交易。
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