1、可转债交易机制:
T+0交易:即当天买入某只可转债,当天即可卖出。
即在帐户中,输入要买入的债券号码,即可买卖可转债
2、沪深转债交易单位:
①沪市转债(上海证券交易所发行的可转债)
代码:11开头(如“合力转债110091”)
交易单位:1手(买入时最小单位1手)
价格最小变动单位:0.001元
②深市转债(深圳证券交易所发行的可转债)
代码:12开头(如“声讯转债127080”)
交易单位:10张(买入时最小单位10张,若输入单位格式不对则无法成交)
价格最小变动单位:0.001元
3、可转债交易时间:
①沪市转债:
9:15-9:25 为开盘集合匹配时间;
9:30-11:30、13:00-15:00 为连续匹配时间。
②深市转债:
9:15-9:25为开盘集合匹配时间;
9:30-11:30、13:00-14:57 为连续匹配时间;14:57-15:00为收盘集合匹配时间 (该时间段大部分涉及新债上市130元开盘涨停,其它投资一般没什么影响)。
③开盘集合竞价:
每个交易日的9:15-9:25是开盘的集合竞价时间 (即不是非得
9:30才可以交易)集合竞价的时间段内,所有交易在9:25以同一价格成交,这个价格就是9:30的开盘价。
9:15-9:20 可以挂单,可以撤单。
9:20-9:25 可以挂单,不可以撤单
集合竞价的产生:按照买卖双方最大成交量的规则。(价格优先、时间优先)。如何理解呢?我们举例说明:
3个买家 (甲、乙、丙) :
甲委托买入价18元,2000手
乙委托买入价17元,900手
丙委托买入价16元,2500手
2个卖家(戊、卯) :
戊委托卖出价17元,2500手卯委托卖出价19元,1000手
成交顺序:
买方:先成交甲的2000手,再成交乙的500手 (总的是2500手,所以乙成交500手)卖方:成交成的2500手
最终成交价格是17元(因为没有买家以19元的价格买入,所以卯的19元交易单没有成交)。
如果有一个好的标的,你非常想买入的话,可以稍微把价格挂高点去买入;或者说你非常想卖出,可以把价格挂稍微低一点去卖出,这样可能成交概率会高一点,因为它们是按照买卖双方最大成交量的规则去成交的。
4、价格涨跌幅限制及申报范围:
①上市首日:涨幅比例最高为57.3%、跌幅比例最低为43.3%
②非上市首日:沪深两市非上市首日有效申报价格范围与涨跌幅限制范围一致,涨跌幅比例为20%。
[注意:沪深两市申报价格应当符合价格涨跌幅限制及有效申报价格范围要求,否则为无效申报。]
5、上市首日盘中临时停牌:
可转债上市首日,匹配成交出现下列情形的,沪深交易所可以对其实施盘中临时停牌:
①盘中成交价格较发行价首次上涨或下跌达到或者超过20%的,临时停牌持续时间为30分钟 (9:30-10:00)
②盘中成交价格较发行价首次上涨或下跌达到或者超过30%的,临时停牌时间持续至当日14:57 (9:30-14:57)
注意:
(1) 深市盘中临时停牌期间可接受申报,也可撤销申报。沪市盘中临时停牌期间不接受申报,但可撤销未成交的申报
(2)上市第二天开始没有临时停牌制度。(3)且全日有效申报价格不得高于发行价的157.3%并不得低于发行价的56.7%
6、上市首日有效申报范围:
沪市转债:
(1)集合匹配阶段的为发行价的上下30%(即在9:15-9:25集合竞价时间段,大家挂单的价格范围要在70元-130 元之间)
(2) 连续匹配阶段 (9:30-11:30、13:00-15:00) 为不高于最近成交价的110%且不低于最近成交价格的90%
深市转债:
(1) 开盘集合匹配期间为发行价的上下30% (即在9:15-9:25集合竞价时间段,大家挂单的价格范围要在70元-130 元之间)
(2) 连续匹配、盘中临时停牌、收盘集合匹配期间为最近成交价的上下10%
以下是人话:
假如一个新债上市当天,开盘价直接130元涨停,则后面的挂单为:
14:57-14:58 挂单为:130* (1+0.1) =143元 (即最高可挂143元,这个时间段价格最高可涨至143元)14:57-15:00挂单为:143* (1+0.1) =157.3元(即最高可挂157.3元,这个时间段价格最高可涨至157.3元,即哪怕挂单价格再高也是无法成交的)
(3)且全日有效申报价格不得高于发行价的157.3%并不得低于发行价的56.7%。
7、投资门槛:
2022年6月18日起实行可转债新规(上交所和深交所发布的《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》),提升了申请开通可转债权限的个人投资者门槛。需满足:
(1)申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元。 (股票、基金、余额、理财都算)
(2) 参与交易经验满24个月 (2年) 以上。(交易经验是从名下账户第一次购买股票时起算,)
看了这一份大集合,大家还有疑问吗?帮助大家统计了目前市场上的最低费率,供大家参考,帮助大家避坑!
手续费
手续费收取方式有两种
第一种按固定比例收费
商品期货手续费=开/平仓手数*每手手续费金额
第二种按百分比收费
商品期货手续费=开/平仓手数*当前合约最新价*合约吨数*手续费百分比
期货合约保证金计算方法保证金参考公式:1手保证金=当天结算价(或最新价)*合约乘数*报价单位*保证金率(附当天收盘主力合约手续费与保证金参考)
期货主力合约手续费保证金参加
接上
交易所保证金手续费调整通知
郑商所
一、关于调整棉花期货2309合约交易手续费标准的通知
自2023年6月6日当晚夜盘交易时起,棉花期货2309合约的交易手续费标准调整为8元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。
二、关于调整甲醇期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
自2023年6月2日结算时起,甲醇期货2309及2401合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
三、关于动力煤期货2406合约有关事项的公告
1、交易保证金标准和涨跌停板幅度
交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、交易限额
非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。
对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户,郑州商品交易所将采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施,累计两次超过交易限额的,将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的,按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。
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