做过期货的人可能都知道，期货有一个重要功能是价格发现，通常情况下期货会引领现货价格。既然期货具备这种属性，那么通过观察股指期货的持仓变化，是否能先人一步洞察股市先机呢？
图1：沪深300期指主力净持仓与沪深300期指走势叠加
总体来说，与上周五相比，期指周一持仓大幅下降，各品种主力资金也呈现流出状态。中短期看，指数虽然短线反弹，但整体弱势格局依旧，预计未来下方仍有空间。 （作者单位:永安期货）
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中汽车股较多，比亚迪主力资金净流入居首。
最近两周沪综指呈现横盘整理，但风格切换明显。IF走势几乎趋同沪指，IH振荡调整，IC振荡上行。虽然本周三盘中振荡加剧，但收盘依旧没有改变IC强IH弱的格局。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.12%、-0.18%和0.61%，对应期指下月合约涨跌幅分别为-0.01%、-0.22%和0.54%，主力合约切换后下月合约升贴水分别为-9.4、10.5、45.4点。IH虽然近期持续偏弱，但是升水格局仍然维持，只是升水幅度略微下降，显示IH投资者并没有转悲观。
资金全线减仓。由于最近行情较为纠结，市场观望情绪也有所加重，从最近四个交易日的持仓看，IF和IH减仓较为明显，IF累计减仓1113手，IC减仓1234手，IH只减仓893手。减仓集中出现在本周三，IF减仓845手，IH减仓893手，IC减仓1033手。
统计中金所前20席位数据，IF净空头寸基本未变，多空力量暂时稳定，与IF近期横盘整理的局面一致。IH净空从674缩小为609，也显示IH的空头优势没有扩大。最具亮点的是IC，当月合约从净空257手转变为净多279手。不过，下月合约净空较大，合并计算后净空头寸为1254手。从净空头寸看，IC短期偏多氛围未变，中期存在不确定性。
一、沪深股通前十大成交
北向资金全天净买入120.33亿元；其中沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元。
北向资金今日大幅净买入，但前十大成交个股中净买入个股居多。东方财富净买入位居首位，作为目前市值最大的券商股，该股已连续7日获外资买入。汇川技术今日净买入位居次席，该股此前较少上榜。中国平安净买入位居第三，该股已连续5日获外资净买入。
二、板块个股主力大单资金
三、期指持仓
四、龙虎榜
1、机构
2、游资
今日龙虎榜机构榜单上榜个股中净买入个股居多，多只汽车产业链个股获机构买入，其中克来机电获三家机构买入超6000万，长安汽车获一家机构买入近2亿。
从主力板块资金监控数据来看，今日汽车和大金融板块主力资金净流入居前两位，且净流入金额较大。
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（作者单位：永安期货）
具体席位方面，随着指数受阻于3400点整数关口，多空分歧也逐步凸显，部分席位多空持仓均有明显增加。多头方面，五矿经易、鲁证、申银万国及国泰君安期货等席位多头持仓均有不同程度回升。以鲁证期货为例，多头增仓200余手，同时空头减仓250手，净多持仓增至2000手之上。除此之外，乾坤期货多头增仓584手再度上榜。空头方面，上海东证、中信、华泰期货等席位空头持续增仓，其中中信期货空头增仓377手，净空持仓增至1926手。
总体来说，上周期指持仓出现显著减少，同时各品种主力也呈现明显减仓的迹象。整体来看，期指短期跌幅较大，后市或呈现超跌反弹走势。
今日主力资金流出前十的个股中周期股较多，此前连续两日净流入居首的包钢股份今日主力资金净流出居首。
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