股价的涨跌，在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小决定的：动用的资金量越大、筹码越集中，走势便较为稳定，不易受大盘所左右；动用的资金量越小、筹码分散在大多数散户手中，股价走势涨难跌易，难有大的作为，如何估算主力持仓数量呢？
主要通过以下三个方法求和平均来判断:
然后将若干天进行累加，至少换手达到100%以上才可以。所取时间一般以60——120个交易日为宜，因为一个波段主力的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每日对目标个股不厌其烦地作出统计分析，经过长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10% 。
复利收益率计算
既然下移法是一种测量股票拉升期主力仓位的技术方法，那么，有没有在股价的相对低位区精确测量主力仓位的方法呢?有，这种方法叫"横盘法测量主力仓位"。
‘盯住波动率的仓位管理（vol target,vol control）’：计算波动率，并动态调整仓位，使组合的总体波动率维持在一定水平
举个例子，假设在第1天时，总资产为10万元，股票仓位为50%，波动率为1%，那么第1天时风险暴露水平为500元(=10万×50%×1%)，即当天的盈亏有68%的概率不会超过正负500元。
不能证明错误的真理也要格外小心，也许所坚持的真理是正确的，但它的正确导致了你的本金走向消逝殆尽，这种正确毫无价值。
而如果发生的成交量越大，就说明市场对于这个股的股价的不认可度越高。
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通过输入原始价格和折扣率获得折扣价。
当我们把无套利机会假设应用于期权定价的时候，情况又会有所不同。假设我在上面的例子中没有买入作为标的资产的股票，而是买入的行权价格为100元的认购期权。到期时的价格将会是多少呢？
期权定价有各种各样的理论公式，但不管是布莱克一斯科尔斯公式、还是二叉树模型，或者其他的什么新型计算公式，其本质上使用的都是相同的推理过程。最大的区别在于不同的模型赋予各种可能价格的发生概率有所不同。
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我们定义这种测量主力仓位的方法叫"下移法"。它开创了技术分析的一个新时期，在此之前精确计算主力仓位几乎是不可能的。开个玩笑说，这个方法发现于2000 年有些遗憾，如果它早些问世，我们就可以在1999年亿安科技的股价仅为20 多元的时候发现这只股票庄家高度持仓，那时和庄家玩一把会很有意思。而到了2000 年2 月，该股已涨到了126 元。
如果市场变动非常迅速，那么不论是认购期权还是看跌期权，不论是高行权价格还是低行权价格的期权，所有的期权价值都会增加。同样，如果市场变动非常缓慢，那么不论是认购期权还是看跌期权，不论是高行权价格还是低行权价格的期权，所有的期权价值都会下跌。这就是期权市场的独特之处：与标的物价格变动的方向相比，期权市场受标的物价格变动速度（或者说标的物的波动率）的影响更大。
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