纵览当前市场上的投资理财产品，高风险不一定高收益，低收益也不一定低风险。A股牛短熊长更是投资者的共识，如何在股市风格切换与震荡调整间依旧获得相对可观的收益，量化对冲套利策略成为不少私募投资者的首选。
从私募排排网的历史数据来看，由于市场行情各异，私募八大策略中每年收益领跑的策略均在变换。2016年管理期货策略平均收益一枝独秀，2017年股票策略成为收益之冠，但紧接着2018年就垫底八大策略。虽然2019年股票策略再度领跑，但四季度A股行情演绎的不确定性也成为机构与基金持有人对年度收益的担忧。
按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。
戴尔对EMC的收购条约是：
梁某某等人所谓的“对冲套利”，即将4个网站分为两组。吸收赌客时，讲解人员会引导赌客在一组中的两个网站上同时下注，下注相同金额、但下注正反两个结果，从而达到“只赚不赔”“对冲保底”的表面效果。
场外期权指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易，场外期权市场的透明度较低，只有参与当中的行内人(如券商、期货公司、私募等)才能较清楚市场行情，每家券商或期货公司的权利金定价都不同，一般投资者难以得知场外期权的交易情况。
引力场旅行者2号的经纪机构是中国国际期货，这是此次比赛中期权经营机构中少有的期货公司。
一般建议选择平值期权上下两档的期权合约，选择虚值期权合约需要小心一般实现的概率比较小，杠杆也会大一些。主要参考两个因素：隐含波动率和杠杆率。
这样做的最大好处在于，决定你投资收益的不再是市场涨跌，而是你对alpha的判断是否正确。
他还表示，现在的投资人很专业，考虑的问题也比较多，机构、客户都在不断走向成熟。
“前期主要是对交易模型、参数方面的调整，更多是停留在‘术’的层面，但是后期开始考虑怎么选择品种、分配权重、如何将CTA策略与期权结合运行。”黄超说。
假设我有300W，打算购买股票，假设全部买入深圳的股票，原本我都放在一个账户。假设一只新股顶格申购10万元，那么我300万的账户也只能按10万元计算申购份额，但是如果我分散到30个账户，每个账户各买入10万元，那么我在持有相同市值股票，承担同样股票涨跌的同时，我申购新股的中签率就提高了30倍！
以盛泉恒元为例，看量化套利策略是如何赚钱
个人客户：
2）绝好的套利机会很少频繁出现，非专业套利者根本把握不住机会。一些比较好的套利机会，往往就是在几秒之间就消失了，对于普通投资者来说，可能连成本都没有计算清楚，就已经错过了，套利交易的复杂性高于单边交易，需要的专业知识较多，是一种专业化水平，交易意识要求较高的交易方式，普通投资者不易掌握，甚至很难理解其中的奥妙，主要还是利润较低，很多投资者都是奔着一夜暴富的心态来的。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。
如果你对alpha的判断出现错误，那么基本上你就会遭到“双击”。
“期权刚推出时，也是从零开始去学习。不过，在期权市场发展初期，交易机会比较多，因为当时散户参与数量多，定价偏高，更容易获利一些。”黄超介绍称。
“自身能力提高的同时，也要求自己用更大的视角来观察市场，从中观行业逐步走向宏观经济层面。”黄超表示，而2015年二级市场的剧烈波动，则对其自身交易体系、理念的成熟起到了加速的作用。
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江湖小明哥MG老司机带你浪带你飞，小明哥飙车噔噔蹬61篇原创内容
（3）对突发行情形成保护
对于那些有对应现货运行机制的套利，还可以做到有限风险，甚至理论上无风险。例如，如果可存储商品合约价格的价格低于现货价格，且价差高于商品的持有成本，可以进行买入商品合约、卖出商品现货。即使在临近交割时，合约与现货的价差扩大了，套利者可以选择在两边平仓交割，因此，这种套利是有限风险的套利。
说到这里很多股友，可能想起“股指期货”，可以如此操作；但如果我告诉你，还有一种金融衍生品，比股指期货交易更加具备优势，也可以对冲市场下跌风险，还可以进行套利交易，你知道是什么吗？就是上交所一直大力推广的“上证50ETF”个股期权。当然说到这里，有的朋友也许会问这个是“场内期权还是场外期权”？当然是“场内期权”了，我相信这位朋友大概是不懂什么是场内期权，什么是场外期权，稍后牛哥在为大家详细进行介绍，希望能够为大家进行答疑解惑，帮助到大家。
这个对冲策略的核心在于：DVMT这个追踪股票和VMware正股之间的折价率不合理。
南京盛泉恒元投资是盛泉资本旗下从事私募证券投资业务的专业平台。公司成立于2014年7月，盛泉恒元高管团队均具备金融行业十年以上从业经历和成功的投资业绩。公司现有员工近30名，均毕业于国内外名校，拥有良好的教育背景和从业经历，核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。管理团队始终坚持“前瞻布局、价值投资、严控风险”的投资理念，凭借对中国证券市场的深刻理解和投资理念的灵活运用，团队自成立以来取得了骄人的投资业绩。
做多DVMT，同时卖空VMW这个对冲策略获得的收益与大盘涨跌无任何关系，这个策略的目标是获得绝对投资收益。
揭秘：具体操作方法就是延迟套利，因为外汇每个平台的服务器不同，有的在新西兰有的在英国有的在香港等等，在遇到大数据行情时数据传输会有几毫秒的延迟，但几毫秒在类似于非农、gdp、利率决议等行情波动剧烈时造成的差价完全可以覆盖交易成本（即在其他平台价格已经涨上去了，而此平台价格仍没变化，迅速做多。杠杆交易，几个点的差价则会积累很大利润，而且行情是确定的。）而且黑平台在服务器嫁接上更显简陋，速度传输更慢，所以一个月会有多次大数据行情机会供我盈利。
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