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本文源自期货日报
从板块表现来看，物流、煤炭、有色金属、油气开采等板块涨幅居前，数字货币、装配式建筑、云游戏、旅游等板块跌幅居前。
净卖出方面，隆基股份净卖出位居首位，招商银行净卖出居首，午后该股随银行板块一起异动拉升，但外资反而大幅卖出，显示出对其后市走势并不看好。恒瑞医药今日净卖出位居次席，该股已连续三日遭外资大幅净卖出。
具体席位方面,海通期货、光大期货席位分别减持多单3554手和1219手。中信期货、中银国际和永安期货席位分别减持空单2294手、1667手和1281手。综合三个品种来看,中信期货席位在三个品种上净多头寸均靠前,而永安期货席位在IH1505上是净多头寸,在IF1505和IC1505合约上均为净空头寸,说明其更看好权重股的表现。而国泰君安期货、广发期货席位则是空方代表,均持净空头寸,除去其券商背景下套保需求外,说明其对后市并不看好。
周四,受财政部确认万亿地方债置换以及证监会表态研究向银行开放券商牌照等利好消息刺激,股指期货高开高走,主力合约IF1503以3558.8点开盘,高开12.2点,午后最高涨至3629.4点,尾盘有所回调,收于3592点。从全天走势来看,虽然多方整体上攻意愿强烈,但更多选择了获利了结。
前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单183978手、卖单209501手。主力净空持仓量25523手,较前一交易日小幅增加1363手。进一步来看,虽然股指期货上行,远月和季月合约前20名多单增加,但近月合约多单减少,这说明多方选择获利了结。IF1503前20多方合计减持买单5607手,前20空方合计减持卖单5486手。其中方正中期、上海东证、海通期货席位分别大幅减持买单4559手、1428手、1307手,但中信期货、银河期货、永安期货席位分别增仓869手、905手和1110手。空方席位方面,海通期货、国泰君安期货席位分别减持卖单1058手、2473手,而中信期货席位逆势增仓850手。在远月的IF1504与IF1506上,前20多方合计分别增持买单2265手、1834手,而前20空方分别增持卖单2511手、1679手。
（作者单位：永安期货）
今日三大期指主力合约中IH和IC合约多空双方均减仓，且空头减仓数量均大于多头，IF主力合约多空双方均加仓，空头加仓数量大于多头。
周四沪指探底回升收长下影线的阴十字星，收跌0.08%于3360.81点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.32%、-0.50%和0.26%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.29%、-0.52%和0.32%。期现价差方面，沪深300指数期货贴水转为升水7.51点，上证50指数期货升水扩大至10.17点，中证500指数贴水有所收窄为6.23点。
量能方面，三大期指合约总持仓表现不一。期指IF四合约总持仓增加542手至39,963手，成交量较昨日大幅增加2196手至14667手；IH四合约总持仓增加187手至24822手，成交量增加255手至10638手；IC四合约合计减仓196手至31475手，成交量减少250手至10681手。股指期货总持仓增加，表明资金流入期指市场。
具体席位方面，虽然IF多头主力持仓出现显著回落，但部分席位多头持仓并未减少，而是呈现继续增仓的态势。其中东吴期货多头增仓1000余手，持仓升至2469手，一德期货多头增仓776手，持仓升至1936手，浙商期货多头持仓自212手大增至1178手，此外，大越及中投天琪期货等席位多头持仓也有不同程度增加。空头方面，华泰期货席位空头大幅增仓，当周增加3520手，净空持仓自2535手跃升至6382手，瑞银期货空头增仓1500余手，持仓增至2662手，增幅超过100%，与此同时，国泰君安、平安期货等席位空头持仓则有不同程度下滑。
经历近两个月的上涨之后，上周国内A股市场结束高位振荡走势，再度转而下行，上证综指自2900点一线下探至2808点附近，最后收报2813.77点。同时市场风格出现变换，IC走势疲弱，主力合约跌幅为2.53%，IF主力合约下跌2.02%，IH相对抗跌，主力合约跌幅为1.36%。基差方面，期货贴水显著收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水41.06点、34.21点和60.43点。
总体来说，上周期指持仓显著回升，同时各品种主力持仓也有明显增加，预计期指短期跌势有所放缓，或再度呈现横盘整理走势。
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（作者单位：永安期货）
主力持仓方面，虽然上周为交割周，但各品种多空主力持仓变化不尽相同。IF多头减仓4102手，但同时空头持仓增加3164手，净空持仓大幅攀升至11595手。不同于IF，IH多空主力双双减仓，多头减3060手，空头减2147手，净空持仓增至4411手。IC多头持仓减少近10000手，空头持仓减少5553手，净空持仓增至17673手。
一、沪深股通前十大成交
北向资金全天净卖出4.98亿，其中沪股通净买入3.89亿，深股通净卖出8.87亿。
二、板块个股主力大单资金
三、期指持仓
四、龙虎榜
1、机构
2、游资
主力持仓方面，交割影响明显减弱，各品种多空主力均逐步增仓。其中，IF多空双方增仓幅度几近相同，均增加1100余手，净空持仓较上周五增加1手至2114手。IH温和上扬，多头增仓406手，幅度略大于空头，净空持仓降至926手。IC与IH不同，空头增仓幅度更大，当日增仓686手，多头增仓638手，净空持仓增至356手。
具体席位方面，由于市场振幅增大，IF多空双方对于后市的看法持续显现分歧。多头方面，国泰君安、国富及中银国际期货等席位多头继续增仓，其中国泰君安期货多头增仓近1000手，净多持仓跃升至1834手，国富期货多头增仓1027手，净持仓由空转多，净多874手。空头方面，上海东证、华泰及中信期货等多数席位空头继续小幅增仓，银河期货空头减仓1355手，净空持仓自200手之上降至不足1000手。
基差方面,IF1512和IH1512合约表现升水,说明资金对大盘尤其是蓝筹股中线行情仍然看好。而中证500期指仍然维持全面大幅贴水状态,市场对于中小板、创业板估值过高的担忧以及短线大盘调整风险的加大引发套保和套利盘有所增加。
引用地址:https://www.cha65.net/202309/35919.html
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