2017年4月26日，两市小幅低开后震荡反弹，沪指反弹至3150点一带遭遇强阻力，小幅回落。三大期指涨跌互现。
2022Q3沪深300和中证500期指持仓量有所下降，上证50期指持仓量有所增加。IH、IF和IC日均基差贴水走窄；大小盘期指多空持仓比变动出现分化，IC多空持仓比明显上升。量化对冲策略总体运行环境稳定，其中现货端，全市场行情集中度显著降低，选股难度或有降低；期货端，IH、IF、IC对冲成本显著降低，IM对冲成本相对较高。
1）沪深300指数重回4000点上方并站稳。
今天盘后，其他玩家平空2402手，本期平空961手，同样多空单都是减仓操作，偏反弹。总体减多单4397手，减空单6799手，累计净空单18677手。本期减多单3008手，减空单3969手，本期净多单1018手。
其他玩家净空单持仓上，总体净空单最多仍是IH，达到18355手，可以说其他玩家的总体净空单基本都加在IH上。其次是IF，达到5149手，最后是IM，达到18手。本期持仓上，净空单最多也是IH，达到4956手，其次是IM，达到1102手，其余两个品种本期持仓都是净多单，尤其重点看好IC。
今天盘后两市上涨3028家，下跌1708家。涨停68家，跌停10家，涨幅5%以上184家，跌幅5%以上71家，涨幅5%以内2776家，跌幅5%以内1627家。上周五和周六两篇文章都提醒了今天低开高走，如果你们还恐慌，那我也没办法。个人上周五尾盘接回来一半，今天上午低开就直接打满另一半，尾盘继续做T0，其中一支标的满仓吃了13个点，另外两支标的基本是平盘，不亏不赚，总体账户继续保持红盘。
期指数据
期指数据
北向数据
总体上，今天作为7月的首个交易日没有收红，盘中的表现就是内资机构配合A50压盘。盘面上光伏和半导体两个赛道很受伤。下周一也是大事件落地日期，从盘后的期指数据来看，又是全面看多的预期。目前，汇率已经涨回来了，所以下周光伏应该还会有不错预期。而且从5月下旬以来，汇率明显波动变小，且不怎么跟随美元指数拉升，今天盘中如果没有类似前期小日本临时使坏，那就是故意为之。总之，目前盘面并没有风险，如果没有预判调仓的能力，即使持股不动基本也是躺赢的状态，反而频繁换股更容易受伤。策略上，还是一定要留够多于的子弹，应对临时突发事件。
期指数据
整体来看，市场流动性明显提升，主力对后市较为乐观。 （作者单位：上海中期）
▍风险因素：
策略上，建议空头平仓，多头开仓。在合约的选择上，我们建议尽量选择目前对多头存在贴水保护的远月合约。
发稿：辛钡/何巨骉 审校：姜磊
今天一涨，很多人认为普涨局面，恐慌情绪缓解，有企稳迹象，可以进场抄底了。但我相信，只要昨天看了“小乌龟”故事的老铁，肯定还没忘故事的寓意。话说上午一到单位，我的一只小乌龟不见了，害我找了半天才在办公桌的书堆中找到，而那时大盘正好是全天的高点附近3132点。
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