《银行从业资格考试》备考宝典之《风险管理》科目第1章 风险管理基础
“企业不要赌人民币升值或贬值，须知久赌必输。”外汇市场自律机制16日表示，下一步，外汇市场自律机制将坚持不懈，持续引导市场主体坚持“风险中性”理念，帮助市场主体适应汇率双向波动的常态、做好套保避险，更好服务实体经济。
（1）公募和私募：合格投资者；
核心负债具体是指距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的稳定部分。
累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%，
国际金融产业博览会（IFINEXPO）——曼谷投资峰会（2019年8月10日）
上一期策略中我们认为5月份在欧美经济重启的过程中，有色虽然仍然表现出偏强，但在4月份的流畅反弹后，存在冲高回落的可能。进入6月份后，随着旺季的结束，有色品种的需求将会面临考验：对于铜而言，3-4月份超预期的订单水平，进入5月份后开始回归正常，同时废铜到港开始增加，阶段性回调可能性增加；前期铝库存下降较快，现货偏紧，但铝厂高利润状态下，未来的进口流入和新产能投放都将构成利空，在观望中逢高试空；铅的涨幅受限，建议短多或正套中的多头敞口头寸主动锁盈；供求时间差矛盾下推动了锌在5月份中上旬的反弹，但近期供给压力开始逐步显现，同样维持震荡看法；镍价6月份走势或偏弱，逢高沽空思路。黄金5月份创新高后进入震荡期，未来债务风险和通胀预期等均可能成为新的驱动，黄金中长期上行尚未扭转。
（4）风险评级——5级评级，1级银行最健全，5级几乎破产。Camels方法。
（1）持有所有商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。
（1）资管新规明确金融机构应当按照资产管理产品管理费收入的10%计提风险准备金，或按规定计提操作风险资本或相应风险资本准备，风险准备金余额达到产品余额的1%时可以不再提取。
（1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
（1）可采用权重法或内部评级法进行计量，通常情况下中小银行主要采取权重法来计提信用风险加权资产。
=期初余额+期初调整+当期计提-当期转回+当期转入-已减值贷款折现回拨部分+收回以前年度核销部分-当期核销+其它因素变动
净利差=生息资产的平均利率-计息负债的平均利率。
（5）国家风险——包括政治风险【政权、政局、政策、对外关系】、经济风险、社会风险。属于信用风险范畴。
债券基金参与国债期货交易不受本项限制，但应当符合基金合同约定的投资策略和投资目标；
按照处置的不良贷款占新形成不良贷款的比例，确定拨备覆盖率和贷款拨备率监管要求。
2014直4月25日央行创设PSL（Pledged Supplementary），为特定政策或项目建设提供资金（主要针对棚户区改造），期限通常为3-5年，主要面向政策性银行，抵押资产为高等级债券资产和优质信贷资产等。
“两增两控”
（3）杠杆型基金的杠杆率由基金合同自行约定 ，但基金名称中应有“杠杆”二字。
（3）直接融资：企业债券和非金融企业境内股票融资
不得低于20%
（2）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司的可流通股票市值，不得超过该股市可流通市值的15%。
（2）2013年初创设SLF（StandingLending Facility），主要为了满足金融机构期限较长的大额流动性需求，主要期限为1-3个月，面向政策性银行和全国性商业银行，抵押品为高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。
（11）证券公司对客户融资融券最长期限不得高于6个月；
2015年《政府工作报告》中提出要大力发展普惠金融，让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。
调整后的表内外资产余额=调整后的表内资产余额（不包括表内衍生产品和证券融资交易）+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额+一级资本扣减项。
（1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
（2）单个信托计划的自然人人数不得超过50人，信托期限不少于1年。
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