2017年4月26日，两市小幅低开后震荡反弹，沪指反弹至3150点一带遭遇强阻力，小幅回落。三大期指涨跌互现。
今天量能缩小的原因，主要是昨天的暴跌情绪仍然在影响散户的做多情绪，或许很多人躲过了昨天的暴跌，但却未能收获今天的大行情。
IC6月合约
百度搜索中金所，可以查到当天中金所期指持仓数据，机构多是以做空期指的方法，对冲股票持仓下跌的风险。
周四，沪深300指数小幅高开，收盘较前一交易日下跌5.33点，收报3160.58点。三大股指期货走势略有差别，部分远期股指期货合约翻红，表明市场分歧较大。
数据显示，沪深300期指主力合约IF1605下跌5.2点，报3121.2点。四份合约持仓量合计为47372手，比前一交易日增加1372手，成交量环比增加1097手。主力合约IF1605持仓量增加1061手至32629手，成交量环比增加1134手。由于近期经济数据利好基本被市场消化，基本面消息较为匮乏，使得股市观望气氛较浓，多空双方力量没有压倒性优势。
根据相关规定，所有境外投资者持有单个上市公司A股或境内挂牌股份的总和，不得超过该公司股份总数的30%。为提示境外投资者持有单个上市公司股份的比例即将达到上限，交易所设置了外资持股初始披露比例。目前在实际操作中，外资持股比例达26%视为警戒点，28%则暂停外资购买，直至该股票的境外持股比例跌至低于26%。
相对于结果而言，业界似乎更为关注当前期货市场交易制度设置所引发的流动性隐忧。
2）当前的交易限制离最初100张的交易手数限制差距较大，只是一个方向性的变动；
闪跌后迅速回升
2）全市场行情集中度显著下降，选股难度降低；
东吴期货宏观与股指期货研究员田瑞认为，"这是一起套保市价操作因高估市场流动性而导致的砸盘事件，下单方式很不专业，这也凸显出期指限仓的影响"。田瑞认为，从成交情况看，当日事件可排除普通投资者下单，如此大规模的交易，机构套保的可能性较大；即使是市价成交加上诱发的程序单，数百手就能左右期指，这也说明市场流动性被限制后不利对冲风险。
1）沪深300指数成分股的分化度先降后升，中证500维持在历史中等偏上水平；
IC6月合约，对应标的是中证500，中信期货、华泰期货都是大佬，巨额空单，忍不住赚钱的诱惑。
根据规定，当日交易结束后，单个合格境外投资者或其他境外投资者持有单个上市公司股票超过限定比例的，应当在5个交易日内对超过限制的部分平仓，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
自去年年中股市大幅波动，中金所决定，自2015年9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成"日内开仓交易量较大"的异常交易行为。
沪指已经出现了以空间换时间的调整，我们对于未来的策略也应该调整。当期时点我们认为短期的快速下跌，主要由恐慌情绪主导，情绪来得快、去得也快，短期市场已经过于悲观。恐慌情绪带来的波动反而会使市场出现交易性的机会，指数中长期买点已经逐渐显现。反弹的基础政策面的扶持尚未被市场完全消化，4月1日起实施的增值税改革，对企业的盈利能力的改善是直接的，预计二季度之后上市公司盈利水平会逐季改善，基本面会持续向好。
3）这反映了监管层对于当前市场的看法较为乐观，认为可以从方向上逐步放开股指期货；
近年来，我国资本市场双向开放不断扩大，A股投资者机构化及国际化水平不断提升。中国证监会对《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其配套规则、《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及其配套规则进行了修订整合，在此背景下，沪深交易所对相关业务规则进行了修订，以衔接中国证监会上位规章修订。
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