今日北向资金大幅净买入，东方财富净买入居首，该股已连续7日获外资买入。汽车板块主力资金大幅净买入。IC期指空头大幅加仓。机构和游资买入多只汽车产业链个股，其中长安汽车获一家机构买入近2亿。
总体来说，交割影响减弱之后，期指持仓如期回升，同时虽然多空主力均有增仓，但多头增仓幅度略大于空头。短期看，期指经过前期调整，短线或有所企稳。
具体席位方面，随着市场持续走高，部分多头“落袋为安”心态渐起，逐步止盈离场。净多持仓排名靠前的五矿经易、乾坤及申银万国期货等席位上周多头纷纷减仓。其中，五矿经易期货多头持仓大减500余手，净多持仓降至2000手之下。鲁证、广发期货等少数席位多头持仓略有增加，但增幅较小。空头方面，内部分歧较为明显，一方面，中信、上海东证及国投安信期货等席位空头持仓持续下滑，另一方面，华泰、国泰君安期货等席位空头未随指数上涨离场，相反均有小幅增仓。其中，国泰君安期货多翻空，净空8手。
周一市场呈现先抑后扬走势，早盘沪指低开之后随即回落，医药、电子、食品及家电板块再度走弱，沪指盘中短暂探底之后回升，最终收报2597.97点。期指三个品种均呈现小幅回落的走势，其中IF主力合约下跌0.2%，IH主力合约下跌0.04%，IC主力合约下跌0.35%。基差方面，各品种表现略有差异，其中IF主力合约升水幅度扩大至6.6点，IH升水幅度收窄至4.7点，IC贴水有所扩大，主力合约贴水自7.5点扩大至9.4点。
总体来说，交割周第一个交易日，期指持仓继续走高。短期期指可能继续维持宽幅振荡走势，缺乏具体方向。
本文源自期货日报
周一A股市场反弹势头有所放缓，全天呈现区间振荡走势，白酒板块再度走强，同时农业、家电及金融板块也表现突出。上证综指受此推动最高涨至3412点，但尾盘指数出现回落，最终收报3397.29点。期指三个品种走势再度分化，其中IF及IH双双上涨，主力合约涨幅分别为0.42%和0.31%，IC主力合约则下跌0.78%。基差方面，期指走势不及现指，IH主力合约升水收窄至6.2点，IF由升水转为贴水，主力合约贴水0.2点，IC主力合约贴水扩大至29.7点。
综合分析，周三整体持仓和主力席位持仓变动都不大，市场呈现一定的观望情绪。从净持仓变动看，短线空头优势有所增加，市场仍存调整压力，但是站在中长线看，近期持续的减仓或许对巩固底部有利。
周一A股市场反弹势头有所放缓，全天呈现区间振荡走势，白酒板块再度走强，同时农业、家电及金融板块也表现突出。上证综指受此推动最高涨至3412点，但尾盘指数出现回落，最终收报3397.29点。期指三个品种走势再度分化，其中IF及IH双双上涨，主力合约涨幅分别为0.42%和0.31%，IC主力合约则下跌0.78%。基差方面，期指走势不及现指，IH主力合约升水收窄至6.2点，IF由升水转为贴水，主力合约贴水0.2点，IC主力合约贴水扩大至29.7点。
（作者单位：永安期货）
一、沪深股通前十大成交
北向资金全天净买入120.33亿元；其中沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元。
北向资金今日大幅净买入，但前十大成交个股中净买入个股居多。东方财富净买入位居首位，作为目前市值最大的券商股，该股已连续7日获外资买入。汇川技术今日净买入位居次席，该股此前较少上榜。中国平安净买入位居第三，该股已连续5日获外资净买入。
二、板块个股主力大单资金
三、期指持仓
四、龙虎榜
1、机构
2、游资
具体席位方面，较之上周，周一各席位持仓变化有限。多头方面，国泰君安、海通及申银万国期货等席位多头均有不同程度加仓，其中海通期货多头增仓384手，净多持仓增至391手。与此同时，中银国际、中信建投期货等席位多头持仓则有所下滑。其中，中银国际期货多头减仓237手，净多持仓降至1000手之下。空头方面，各席位持仓同样呈现增减互现的局面。以华泰、银河期货为例，空头持仓均有小幅增加。其中，华泰期货空头增仓162手，净空持仓增至2513手。与此同时，中信及上海东证期货等席位空头持仓则有所回落，其中上海东证期货空头减仓210手，净空持仓降至3158手。
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中权重股较多，科大讯飞净流入居首，贵州茅台净流入居次席。
周一国内A股市场呈现振荡回落走势，上证综指早盘短暂冲高之后随即下行，银行、保险等金融蓝筹个股午后走强，支撑指数止跌，但创业板及中小板跌幅明显，最终上证综指小幅下跌收报3378点。期指三个品种走势出现显著分化，其中IH相对抗跌，主力合约上涨0.27%。IF主力合约下跌0.28%，IC大跌1.54%。基差方面，由于期指走势弱于现指，期货升水全面收窄。截至收盘，IC主力合约由升水转为贴水12.6点，IF及IH升水分别缩小至4.55和2.16点。
具体席位方面，虽然指数出现走弱迹象，叠加交割影响，但IF部分席位多头并未随之下滑。其中，净多持仓排名靠前的席位当中，五矿经易、鲁证期货等席位多单分别增仓27和28手，另一席位中金期货多单则减仓38手。周一各席位多头整体呈现增减互现的局面。空头方面，与各席位多头变化不一不同的是，多数席位空头均有不同程度减仓。其中，中信、国投安信及光大期货空单当天分别减仓164、117及172手。除此之外，上海东证、华泰及银河期货空头持仓均有一定程度下滑。
主力资金流出前十的个股中锂电池概念股较多，天齐锂业净流出居首。
本文源自期货日报
（作者单位：永安期货）
周一，IF跟随沪深300现货指数大幅振荡。股指期货在现货市场短期剧烈波动的时候，风险管理功能与价格发现功能的有效发挥往往能降低非理性波动。周一股指期货波动明显比现货市场低。IF主力合约IF1707日内最大波动（最高价与最低价之差）为79.4点，沪深300现货指数日内最大波动为95.1点。随着市场的大幅波动，周一IF四份合约持仓量增加1845手至42106手，为近一个半月以来最高。在市场剧烈波动的状况下，投资者积极利用股指期货进行风险管理。
数据显示，前20名席位在IF1707与IF1709合约上合计共持买单25491手、卖单26139手。主力席位净空持仓量648手，较前一交易日下降155手。然而，笔者认为周一主力席位净空持仓量的下降并不意味投资者避险情绪的消退。近期主力席位净持仓量对次日日内涨跌的预示作用并不强，连续10个交易日中仅两天预测准确。若依据当日前20多空轧差的净持仓量变动情况指导次日多空操作，近10个交易日将面临单笔合约162.2点的损失。虽然IF1707前20空方合计减持卖单419手超过前20多方合计减持买单317手，但更多是因为移仓换月。在IF1709上，前20空方合计增持卖单490手超过前20多方合计增持买单423手。在IF1709上，前20空方席位中有17家席位有增仓动作，前20多方席位中14家席位进行了增持。重点席位上，广发期货在IF1707上减持买单数量超过减持卖单数量，同时在IF1709上增持卖单。该席位净空持仓量由此升至870手，为近5个月以来最高。
期现价差的表现同样暗示投资者积极利用股指期货进行避险。周一，IF1707收盘贴水13.76点，为近3个交易日最高。期指持仓量上升、贴水扩大，可能是由于部分投资者进行套期保值所致。从期指三个品种之间的相对强弱关系观察，主力席位依然相对看好IH。在IC1707上，前20多方席位合计减持买单643手，超过前20空方席位合计减持卖单482手。在IH1707上，前20空方席位合计减持卖单497手，超过前20多方席位合计减持买单189手。
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