21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
时隔7年，中金所将再次推出期指新品种。
此外，合约规定的最低交易保证金标准为合约价值的8%。
沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。
总体来说，周一期指持仓较上周五明显上升。各品种多空主力增仓态势较为突出，市场分歧进一步增大。短期看，期指经过前期连续上扬之后，短线横盘整理概率较大。 （作者单位：永安期货）
(作者单位:永安期货)
受到上周末利好推动，周一沪深两市双双高开，之后在电子及银行板块带动下稳步上扬，上证综指最终收报3007.88点，涨幅为1.15%。期指三个品种均出现不同程度上涨，其中IC涨幅最大，主力合约上涨1.13%，IF及IH主力合约涨幅均不足1%，分别上涨0.82%和0.92%。基差方面，期货贴水略有扩大，IF及IC再度由升水转为贴水。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水8.04、6.53和28.13点。
最小波动价位为0.2个点，即合约交易报价指数点为0.2点的整数倍，中证1000股指期货每波动一次，对应波动价格为40元。
这也为中金所接下来推出中证1000期指和期权产品，提供了良好的基础。
为了防止市场风险过度集中于少数会员，许多国家的交易所都规定，一个会员对期指合约的单边持仓量不得超过交易所期指合约持仓总量（单边结算）的一定百分比，否则交易所将会对会员的超量持仓部分进行强制平仓。此外交易所还按照合约离交割月份的远近，对会员规定了持仓限额，距离交割期越近的合约，会员的持仓量越小。
*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。
主力持仓方面，资金移仓速度较为缓慢，期指部分品种主力持仓出现显著下滑。IF多空主力双双减仓4000余手，净空持仓增加247手，至1877手；IC多头减仓近3000手，空头减仓2269手，净空持仓增加729手，至1341手，增幅超过100%；与IF及IC明显不同的是，IH上周多空持仓增幅均在3000手之上，净持仓由多翻空，净空224手。
中金所上周五发布通知称，为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥，将于6月3日结算时起，对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。此次股指期货跨品种单向大边保证金制度，是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。
主力持仓方面，与各品种持仓各有增减不同的是，三品种主力持仓无一例外均有所下滑，区别在于下滑幅度有所不同。上周IF多空主力分别减仓1804和2427手，净空持仓降至803手。IH多空持仓同样双双下滑，但空头减仓力度更大，当周持仓减少1125手，净空持仓降至353手。IC多空主力当周减仓幅度均在2000手之上，减仓力度均明显大于其余两个品种，净空持仓降至467手。
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总体来说，期指总持仓继续呈现增长态势。受到交割因素影响，各品种主力持仓均有所下滑。伴随指数持续上行，多空分歧犹在。预计本周期指仍将继续回升，但上行动能将有所减弱。
盘面观察
套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算，其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的，按照一次认定。
引用地址:https://www.cha65.net/202305/25227.html
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