海龟交易法则在20世纪90年代被公之于众后，时至今日，随着回报率的大幅减少，人们开始对海龟交易法产生质疑，认为其在当今时代已经失效，事实果真如此吗？小编整理了对海龟交易法则的两种典型态度“无用论”和“有用论”，具体情况如下：
→ 有用论
入市：什么时候买卖？
交易系统的各个成分之间有着复杂的关系。因此，如果你不考虑入市点、资金管理和其他因素，你就没法去考虑正确的退出策略。
●ATR指标的计算原理
在很多时候，市场非常平稳，波澜不惊，所以海龟们除了监控手头的头寸之外基本上无事可做，有可能在很长一段时间内没有任何动作。有的时候也会有点忙碌，几个小时内陆陆续续地出现多个信号，我们会按部就班地行动，直到达到相应市场的头寸上限。
什么是程序化智能交易系统？
同步入市信号
当股价跌破10日唐奇安通道下沿，清空头寸结束本次交易。当价格比最后一次买入价格下跌2N时，则卖出全部头寸止损。
PDC=前一日收盘价
入市----何时买卖·
海归们用“满仓”这个词来表示他们已经达到了某个层面上的头寸规模上限。因此，日元满仓是指已经持有4个单位的日元合约，完全满仓是指某个方向上的头寸单位已经达到12个，诸如此类。
不要急于止盈，不是赚10%或者多少就跑。在趋势平稳之后，也就是股价又开始在支撑位和阻力位上下徘徊的时候，这才考虑卖出股票套现。换句话说，趋势不止，交易不止。趋势一般会有一个加速上攻到平缓的过程，此时不要动。
动态止损或清仓条件
入场：20日唐齐安通道
均幅指标是显示市场变化率的指标，由威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出，已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部，并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时，则往往发生在合并以后的市场顶部。
根据盈亏状况调整账户规模可能还有更好的方法。以上只是海龟们的方法。
在书中的第236页，关于『止损标准』这一段，如图：
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后四年中，学员取得了年均复利80%的收益。
大家在交易的过程中，可以将资金投入到各种交易品种，分散一下资金，不同的投资产品的行情不同，让自己的交易之路有更多的行情。
头寸规模：买卖多少？
先来看一下N的计算公式：
超过1年的运营数据，账户收益超过80%的欧美程序化交易系统做单情况如下：
神奇的是，反海龟交易法则也在市场交易实践中取得了一定的成功，因此，一些人据此认定，海龟交易法则真的失效了。
很多人用不好ATR止损最致命的问题就是2个：
我们先从海龟的开仓规则开始讨论，然后进一步讨论到加仓上。
海龟交易法策略
美元波动幅度
4结语
这里，我认为有必要先开个小差，我们先来聊聊海龟的系统1。
第239页 退出部分
海龟们总是在突破发生时立即入市交易，不会等到当日收盘或次日开盘时。在跳空开盘的情况下，假如开盘价已经跳过了突破价，海龟们就在开盘时入市。
例如：
短期策略，参考最近20天的价格走势，突破了20天里的阻力位，也就是最高点，买入。跌破20天里的支撑位，也就是最低点，卖出，做空。
为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。
但它毕竟是经典，每个交易者都有必要去看一下原版书籍《海龟交易法则》，作者的观点对我们有一定的启发。海龟交易法的核心内容我们有一个PDF版本，需要的可以私信回复“海龟交易”即可得到！
确定限价定单的最佳定价是需要一定技巧的。不过，只要多做练习，你完全能学会用接近市价的限价定单获得比市价定单更好的成交价格。
PDN = 前一日的N值
右图：如果昨天收盘高于今天高点，则TR = 昨天收盘 - 今天低点
上面即为海龟策略。30多年前的大赚获利交易策略，就这么简单! 至于所谓海龟策略的精神，读者是否有所体悟? 未来有机会再详谈。
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202307/2231579.html
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