海龟交易法则，是由美国投机家理查德·丹尼斯发明，以跟随市场趋势为核心的一种投资策略。丹尼斯认为，交易员并非是天生的，是可以后天培养的。1983年，他在1000个报名者中甄选了13个“海龟”，并用2周的时间教授他们交易理念和法则，在随后的四年中，海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。这在当时取得了极大的反响，也证明了：成功的交易者是可以通过训练和学习获得的。
添油：不太懂，大概是说他像金本位一样，找了一个变动的标的去测算，让这个头寸规模变成一个变量，为什么这么做呢？是考虑到汇率的波动么？
海龟交易系统仍然有效。不仅通过手动观察，而且通过使用回测结果也得到了一次又一次的验证，这是一个长期可用的交易系统。尽管盈利能力可能不及当年，虚假信号的数量有所增加，但仍可以提供良好的回报。不过，关于海龟交易规则仍然有效的说法，并不意味着这是所有人在市场上赚钱的必经之路。
M10:MA(C,10),LINETHICK2;
PDC-前个交易日的收盘价
策略----如何买卖
首先从核心的交易模式上看，海龟法则遵循高低点突破的原则，如果不经深入的思考乍看一下会觉得这个方法也太简单了，但实际上这个方法饱含着理查德·丹尼斯对市场本质的深邃认知，他的交易是建立在价格运动的客观规律上的，如果读者能理解到这一点才是真正获益匪浅。
注意：原始的海龟交易规则稍微复杂一些，因为它既可以交易长期突破，也可以交易短期突破。此外，随着价格对你有利，则将成为胜者。
作者柯蒂斯・费思认为，一个交易系统是不可能长期有效的。下面我们就来看看他给出的理由。作者认为，那些历史上表现非常好的交易系统，未来不一定还会有那么好的成绩，甚至历史上表现越好的交易系统，在未来的表现可能会越差。为什么会出现这种情况呢？作者总结了三个原因，交易者效应、随机效应和过度拟合。
接下来，理查德·丹尼斯给海龟交易者一套固定的交易规则来交易市场（项目方提供交易资金）。
这是个好问题。
交易市场：
但问题是：
#2：管理你的风险
?海龟交易法则：
本文简要介绍了海龟交易法则的基本原理，使用Python对其买卖信号进行了可视化分析，并利用Pandas对相关指数和个股运用简化版的海龟交易规则进行了历史回测。由回测结果可看出，该简化的趋势追踪策略对于某些标的在某些区间效果表现不错，但对于某些标的或某些时期则效果不佳。当然，本文旨在回顾经典策略，展示Pandas在金融量化分析的综合运用，为Python在金融量化中的运用起到抛砖引玉的效果，不作出任何选股或策略推荐。值得注意的是，任何策略都具有一定的局限性，尤其是知道和使用该策略的交易者多了，其作用自然比该理念刚出现的的效果差得多。正如技术分析指标，刚出现的时候很有效，但被大家所熟知或应用后，自然效用就大打折扣（相对于多因子模型中的Alpha被大家挖掘后渐渐成了risk factor）。但所谓新理念、新策略一定是站在前人的肩膀上，因此不能因为经典策略回测效果不佳而全盘否定，如何改进、细化和升级，使之更适合当下的市场才是我们要面对的问题。
※ 交易员说备注：曲线拟合（curve-fitting）是一种数据处理方法，指选择适当的曲线类型来拟合观测数据，并用拟合的曲线方程分析两变量间的关系。
N=(19×PDN+TR)/20
造成支撑位、阻力位现象的原因，就是人们在交易市场里的非理性。锚定效应和近期偏好，会让人们根据容易获得的近期信息，来判断股市价格的高低，这就造成了股市行情会在支撑位和阻力位之间上下波动。
每日实际范围的计算:
为什么称为海龟计划，因为这个100万赌注想法，是在新加坡的一个海龟养殖场决定的，下次有机会去新加坡，一定要去这裡朝圣一下!
所以在这个案例里，航空公司就是对冲者，它需要把石油价格上涨的风险转移出去。转移给交易者，那怎么转移呢？
海龟对于赢利头寸使用以突破为基础的离市策略。
当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，商定甚至在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是，有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。两个原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克，为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。
因此，如果没有适当的风险管理，交易策略将毫无用处。
怎么说呢，答案既可以是肯定，也可以说是否定。
一些幸运的候选人被选中参加这个海龟项目——他们被称为“海龟交易者”。
在海龟交易法则被公布之后，出现了一些怀疑的声音，其中一些无用论者甚至根据海龟交易法则的入市策略，研究了一套名为”海龟汤“的交易系统，也就是反海龟交易法则。
修改海龟交易规则和结果
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