本文选择讲述的是经典的海龟交易法，这一次让我们来看看海龟策略在商品期货中的应用吧！
海龟交易是什么作为经典的交易策略，相信很多人都已经很清楚什么是海龟交易法了，如果你已经清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真实波幅、N值（ATR）和Unit，也能够熟练地掌握他们的算法，那你大可直接跳过这一部分，进入策略实现的部分。
海龟们用一个特殊的概念来衡量一个市场的潜在波动性，理查德·丹尼斯和比尔·埃克哈特称之为N。N就是真实波动幅度的20日指数移动平均值，现在更常见的名称是真实波动幅度均值（或者ATR）。从理论上说，N代表着一个市场在一天内的平均波动幅度，包括开盘跳空的情况在内。N的单位是点数，也就是这个市场的价格点数。
于是丹尼斯招募志愿者，并把自己的交易方法传授给这些人，然后给每人100万美元的交易账户。
也就是说，开四个单位的仓，总风险理论上为5%。
就像入市策略一样，海龟们一般不会通过止损单而退出，而是会紧密观察市场的动向，在价格达到退出突破点时马上下单退出。
因为这个公式要用到前个交易日的N值，所以，你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。
•退出：什么时候退出一个赢利的头寸？
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如果你想快速认识什么是海龟交易策略，或是想重新回顾一下，那就让我们开始吧！唐奇安通道先让我们上一张图！
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中我们取得了年均复利80%的收益。
?海龟交易系统有三个特点：
上轨：由过去N天的当日最高价的最大值
我们可用下面三张图去表示，每张图的两根K棒分别代表昨日与今日的开高收低：
本文字数3638，预计阅读时间3分钟。
01、什么是海龟交易法则
1、支撑力和阻力位
2、入市策略
什么时候买入是最佳时机？第一个是短期策略，你要参考最近20天的价格走势，一旦突破了20天里的阻力位，也就是最高点，这时候你就是买入，做多股票。反过来，一旦突破了20天里的支撑位，也就是最低点，这时候就卖出，做空股票。
3、及时止损
02、海龟式交易系统并不是永远有效
1、交易效应
2、随机效应
第二个原因是随机效应。有些历史数据漂亮的系统，纯粹就是撞了大运。随机效应其实很容易发生，你甚至都不用构建一个复杂的交易系统，就能做到100%预测股票涨跌。股票，无非就是涨和跌这两个结果，你找一万个人给他们发邮件，5000人发涨，另外5000人发跌，第二天有一半人肯定是正确的。
3、过度拟合
第三种原因是过度拟合。所谓过度拟合，说的是如果一个模型描述的数据和历史数据的一致性越高，它预测未来的能力反而越差。也就是说，如果你的模型涉及到决策判断和预测未来，精确写实往往不如粗略写意。数学家把这种现象就叫做过度拟合。
面对一个亏损的头寸，你可以坚守阵地，寄希望于失而复得；也可以割肉退出，承认这次交易不成功。对大多数人来说，前者远比后者要容易。
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